Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức hội thảo công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng, qua đó đủ điều kiện để trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB).

Tại hội thảo, đại diện Vietcombank đã trình bày kết quả các mô hình PD được xây dựng. Đây là một trong các nội dung cốt lõi, nền tảng trong Chương trình triển khai Hiệp ước vốn Basel II tại Vietcombank.

Do tính chất phức tạp và là lần đầu tiên một ngân hàng Việt nam xây dựng mô hình PD, Vietcombank đã thuê Công ty Tư vấn Oliver Wyman – một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng – để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho nhóm xây dựng mô hình tại Vietcombank trong thời gian hơn 16 tháng.

Căn cứ vào thực tế danh mục tín dụng của Vietcombank, xu hướng phát triển và các thông lệ quốc tế tốt nhất, dự án đã xây dựng và hoàn thành xong 09 mô hình PD, gồm các mô hình: Doanh nghiệp lớn, Doanh nghiệp trung bình, Doanh nghiệp FDI, Doanh nghiệp mới thành lập, SME bán lẻ, Cá nhân sản xuất kinh doanh, Cho vay bất động sản cá nhân, Ngân hàng nội địa và Cấp tín dụng tài trợ dự án thuộc Cấp tín dụng chuyên biệt.

Kết quả kiểm định cho thấy hầu hết các mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt từ 70-89%, so với thông lệ quốc tế tốt nhất là 55-65%.

Với việc có được các mô hình dựa trên cơ sở định lượng khoa học và độ chính xác cao, việc ứng dụng kinh doanh trong thời gian tới sẽ giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý rủi ro, nhất là hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, thực hiện mục tiêu là Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ ưu tiên đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả các mô hình PD trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, cùng với việc cập nhật đồng bộ các chính sách, định hướng kinh doanh; đồng thời và quan trọng, liên tục giám sát, kiểm định mô hình định kỳ để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với tình hình thực tế.

>>> Cải cách "Basel III" đã hoàn tất