Sự sụp đổ của quỹ Structured Alpha trị giá 15 tỷ USD đã khiến công ty bảo hiểm của Đức gặp rắc rối với Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC). Hai cơ quan này đều đang điều tra xem điều gì đã xảy ra với quỹ trên.

Theo một hồ sơ từng được đăng tải trên trang web của Allianz, quỹ trên được điều hành bởi hai nhà quản lý danh mục đầu tư Greg Tournant và Stephen Bond-Nelson.

Hai hồ sơ riêng biệt trình lên cơ quan có thẩm quyền của Allianz cho hay, các nhà quản lý trên đã bị "sa thải vì vi phạm các chính sách tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành công nghiệp của công ty”.

Các nhà đầu tư chủ yếu gồm các quỹ hưu trí công của Mỹ đã kiện Allianz để đòi khoản tiền bồi thường thiệt hại lên tới 6 tỷ USD, mặc dù một số đã đạt được các thỏa thuận với công ty Đức.

Structured Alpha đặc biệt phục vụ cho các quỹ hưu trí thường khá bảo thủ của Mỹ, bao gồm quỹ dành cho người lao động tay chân ở Alaska, giáo viên ở Arkansas và công nhân tàu điện ngầm ở New York.

Quỹ Structured Alpha của Allianz đã sử dụng các chiến lược quyền chọn phức tạp để tạo ra lợi nhuận. Nhưng khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát và khiến thị trường chứng khoán rơi vào tình trạng hỗn loạn hồi tháng 2 – 3/2020, các lựa chọn đầu tư của quỹ đều lao dốc về giá trị, trong một số trường hợp mất tới 80% thậm chí hơn.

Trong đơn kiện, các nhà đầu tư cáo buộc Allianz đã đi chệch khỏi chiến lược đầu tư được nêu ra là nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro (hedging) để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Tuần trước, Allianz đã công bố khoản dự phòng 3,7 tỷ euro (4,2 tỷ USD) để đối phó với tác động của vụ việc trên, đẩy công ty vào tình trạng thua lỗ trong quý IV/2021 và dẫn đến việc cắt giảm lương cho Giám đốc điều hành và các thành viên khác trong hội đồng quản trị./.